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求统计大神们解答,时间序列数据一阶差分平稳还需... 对股票对数收益率序列的一阶差分可以嘛?有什么经...

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求统计大神们解答,时间序列数据一阶差分平稳还需... 对股票对数收益率序列的一阶差分可以嘛?有什么经... 一阶变差显然不是面板数据,是时间数据。eviews和stata都可以搞定时间序列数据。一般经济变量取对数后,一阶就平稳了。怎么可能有一个变量二阶平稳呢?我一般都是想法弄成一阶平稳。对数后再一阶,已经降低很多趋势了。对这个问题,一是数据有问题二是你

SPSS的Create Time Series(产生时间序列)命令,...SPSS的Create Time Series(产生时间序列)命令,选用一阶变差计算环比就是different函数的order为1

第十题,额。。先解释一下差分,和一阶差分是什么...【俊狼猎英】团队为您解答~ 题目已经说明过了,Δf(x)=f(x+1)-f(x)就称为f(x)的一阶差分,它仍然是一个关于x的函数,在一个点x0处,Δf(x0)=f(x0+1)-f(x0)就是在x=x0处的一阶差分 差分和导数/微分有点类似,感觉主要的用处是简洁地表达一些复杂的

面板数据单位根检验中有变量一阶差分后平稳,那么...不是的,其他变量都平稳的话,只需要把那个一阶差分平稳的变量差分后建模即可,但是意义会有所差别。如果所有变量都同阶差分平稳的话,可以直接建模,进行协整检验。

想问一下,在一阶差分之后还是不平稳,二阶差分也...这种序列数据在经济金融中比较少见,它是爆炸性增长的,一般不可持久。 有种可能是因为 序列数据太少(或观察值不准确),还不足以反映变化规律。这时要加多观测值。 如都不是,好像就没办法了。

对股票对数收益率序列的一阶差分可以嘛?有什么经...取对数: 1如果各个解释变量的数值差距很大,可以对数值高的变量取对数,使得各变量在同一数量层次,估计方程的结果易于解释和书写。 2符合经济理论的假设。比如X变量增加百分之几,对Y变量有多大影响。即半弹性,弹性方程。 3取对数通常会缩

被解释变量1阶差分后平稳,做回归的时候怎么处理?我做回归的时候想当然地给解释变量里加了个AR(1),再做回归,这样对吗?设置新的变量,比方说原来是y现在一阶差分后就是d(y),再回归

一阶系统的传递函数为2/s+1,允许偏差0.05,求调整时间我也是刚学,自控是很狗血的其实。 讲到单位负反馈,知道G(s)=1/s(s+1)。那么Y(s)/X(s)=G(s)/(1+G(s))=1/(S^2+S+1) 二阶系统的G(s)有个通式: ωn^2 G(s) = -------------------------------- S^2 + 2*ζ*ωn + ωn^2 对应上面的式子就很容易求出ωn

求统计大神们解答,时间序列数据一阶差分平稳还需...显然不是面板数据,是时间数据。eviews和stata都可以搞定时间序列数据。一般经济变量取对数后,一阶就平稳了。怎么可能有一个变量二阶平稳呢?我一般都是想法弄成一阶平稳。对数后再一阶,已经降低很多趋势了。对这个问题,一是数据有问题二是你

链码的一阶差分给定一个原始链码,如何计算其一阶差分链码?一阶差分链码:通过计算相邻两个元素方向变化(逆时针方向)的数字得到。就是前一个数字变化到后一个数字需要经过的步数,注意是逆时针方向,比如1->1经过0步,1->0经过7步

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